Есть окно с CEditView,после занесения туда
текста и при закрытии окна выскакивает
сообщение "Сохранить изменения в файле Безымянный?"

Как сделать,чтобы это сообщение не появлялось?

Попробуй перегрузить функцию SaveModified класса документа.

Надо отловить в документе CanCloseFrame(CFrameWnd* pFrame)
и вставить SetModifiedFlag(FALSE);