Вот у меня такой (наверное глупый) вопрос. Как лучше отлавливать сообщения от контроллов: с помощью макроса ON_NOTIFY(код_извещения, идентификатор, функция_обработчик) гавного окна (ну то есть на котором и располагаются эти контроллы) или создавать свой класс контролла (например CMyButton от CButton) и в этом классе определять все сообщения (ну так, например : ON_MOUSEMOVE)

Смотря какие сообщения (т.е. уведомления) для чего. Если речь идет о внешних обработчиках - например, при нажатии на кнопку нужно запустить какой-то процесс - тогда лучше ловить уведомления в родительской окне. А если речь идет о поведении самого контрола (например, при наведении мыши, кнопка должна перекраситься), то тогда лучше свой класс. Причем, если есть готовые уведомления, лучше обработывать их через обработчик ON_NOTIFY_REFLECT, чем исходные WM_сообщения.