Мне нужно что бы мой тип файлов с расширением допусти *.XXX носил собственную иконку, открывался определенным приложением, и в контекстном меню были некоторые новые кнопки.

Посмотри реестр Виндовс.
Ветка HKEY_CLASSES_ROOT.
Там все предельно ясно.

что-то я там ничего не понял - токо понял что описание там - а где задаётся чем эти файлы открывать?

Допустим надо создать тип файла MyFile, который должен называться "Файл типа MyFile" и иметь расширение .mf

1) Создаем ветку HKEY_CLASSES_ROOT\.mf
2) Присваиваем Default property этой ветки строковое значение MyFile
3) Создаем ветку HKEY_CLASSES_ROOT\MyFile
4) Присваиваем Default property этой ветки строковое значение Файл типа MyFile
5) Создаем ветку HKEY_CLASSES_ROOT\MyFile\DefaultIcon
6) Присваиваем Default property этой ветки строковое значение, указывающее на икону этого типа, например C:\Program Files\MyApplication\MyApp.EXE,1
7) Создаем ветку HKEY_CLASSES_ROOT\MyFile\shell\open\command
8) Присваиваем Default property этой ветки строковое значение, указывающее строку запуска для этого типа, например "C:\Program Files\MyApplication\MyApp.EXE" "%1"

Это - самый простой сценарий... если нужно и в SendTo, и в OpenWith - нужны дополнительные телодвижения...

Большое спасибо. Понято.

И рекомендую в прогу добавить регистрацию типов файлов.
А про работу с реестром здесь можно найти уйму инфы.