Звучит конечно смешно, но как решить проблему - не знаю
Запущенная на другой машине, прога спрашивает всякие DLL'и и OCX'ы

По идее она бы их не спрашивала если бы они были на другой машине зарегистрированы. А вообще вот:

To create a reference to an object defined in a type library

1.From the Project menu, choose References.

2.In the References dialog box, select the name of the ActiveX component containing the objects you want to use in your application.

Можно их ВСЕ присоединить с помошью специальной программы PEBundle 2.44, так я и делал в свое время

Ну дак поделись программой со мной
Я недавно с подобной проблемой мучился. Я просто нашел все дополнительные файлы и запихал их в релиз. OCX для VB не обязательно регистрировать и даже не нужно класть их в Виндовый каталог. Достаточно, просто их положить в тот же каталог, что и исполняющая программа. (При условии, что конечно же при написании программы компоненты были уже зарегистрированы)
Шли мне по адресу: [email protected]

Я уже скачал....

В стандартный пакет входит прога Package & Deployment Wizard, она специально для этого предназначена. Выбираеш свой исходник из этой проги и получаеш полную статистику о том, какие DLL'и и OCX'ы входят. Она создаёт один ехе, как архив, и при распорковке кидает их куда надо и регестрирует. И всё работает, но есть ещё одна фишка, в папке с VB лежит исходник єтой проги, так что ті сам можеш поработать с ней, и сделать под себя, и ещё єта прога не работает, надо поискать решение єтой проблеми, она очень популярна, и связан этот гльюк с датой (англичяне тупые у них всё наоборот)

Совершенно верно, но если еще точнее, Package & Deployment Wizard включает в инсталляционный пакет, помимо .cab-архива с необходимыми библиотеками, 2 выполняемых файла - Setup.exe (он служит для старта всей инсталляхи конечным юзером) и Setup1.exe (выполняет львиную долю установки).
В исходный код Setup.exe залезть не удастся - он не представляется и вообще прога написана, скорее всего, на C/C++, безо всяких рантаймов. А вот Setup1.exe написана на VB, исходники нах-ся в .....\VB98\Wizards\PDWizard\Setup1\. Их можно менять по своему усмотрению (я ограничился в свое время русификацией файла ресурсов), при этом рекомендуется сделать резервную копию имеющихся файлов, чтобы в случае чего не переустанавливать VB. Общая картина: PDWizard создает архив с набором библиотек, необходимых для работы приложения, скрипт установки (Setup.lst), копирует в ту же папку файлы Setup.exe и Setup1.exe. Конечный пользователь запускает Setup.exe, которая копирует минимальный набор библиотек, необходимых для запуска приложения Setup1.exe (она-то написана на VB => нужны VB Runtime библиотеки + еще парочка файлов). После копирования и регистрации VB Runtime, Setup.exe запускает прогу Setup1.exe, которая уже показывает "синий экран" и проводит всю оставшуюся установку.
Да, вспомнил - PDWizard действительно глючит с региональными установками даты. Мне даже пришлось написать простенькую утилитку, которая исправляла в файле Setup.lst разделители даты с "/" на "." (или наоборот - не помню). А то получается вообще смешно - Wizard клепает инсталляшку, ты ее тут же запускаешь, еще тепленькую, а он грит: "Syntax error Line такая-то" (или что-то в этом роде).