Необходимо как нибудь предположить, каким будет, например доллар завтра, если известны данные о нем за каждый день последних 3-х лет.
Я, конечно, понимаю, что прогнозы валюты делаются не так. Но необходимо именно по предыдущим данным.

А по экстраполяции у меня и знаний ноль, и книжек ноль.

Помогите книжками или советами.

Это сообщение отредактировал(а) SoWa - 23.9.2006, 04:33

А такое вообще возможно?

Тут способов тьмя тьмущая. Вы бы конкретизировали чуток.

Добавлено @ 09:23 

Предположить всегда возможно

Будующее поведение доллара не зависит от его истории, так что никакая экстрополяция не поможет.

Конечно зависит.


Но если вы докажете независимость думаю вам премию дадут.

Напоминаю будущее не зависит от истории, тогда и только тогда когда

P(X[k+1]|X[k]X[k-1],...X[1])=P(X[k+1])

даже не могу себе представить как вы такое доказали

Я уточню свою мысль и насколько понимаю, мы говорим о практике а не о теории.
Влияние истории развития какой либо валюты/бумаги на поведение курса в будующем ничтожно мала по сравнению влияния внешних событий на текущий момент, таких как войны, заявление министров, поднятия валютных ставок и т.п.

Зависимость между будущим и прошлым есть. Разумеется она не в состоянии учесть влияние фарсмажоров. Но если их(фарсмажоров) частота(вероятность) не велики. То имеется определенная выраженная зависимость

Так ведь само прошлое динамики курсов валют зависело от этих форсмажоров.

напрямую курс зависит от того, сколько людей покупают валюту и сколько продают
а это зависит:
1. от всяких мировых событий
2. от истории курса (т.к. куча людей на неё смотрят перед валютными операциями, то она уже влияет на соотношение покупок/продаж)
но даже если убрать второй пункт, то всё равно, любое мировое событие влияет на курс не мгновенно
какие-то люди реагируют быстрее, какие-то - медленнее
так что влияние события "размыто" по времени
а значит, наблюдая за началом влияния события теоретически можно использовать эту информацию для предсказания его на небольшой период

с практической стороны это, конечно, непросто
но тем не менее независимостью тут и не пахнет

кстати, а с какой точностью надо спрогнозировать?
а то если понаблюдать за курсами в обменниках, то прогноз, который равен курсу в предыдущий день, не ткой уж и плохой
или имеются в виду операции на Forex?

boevik, самый простой способ, использовать теорию вероятности. Самый сложный, использовать нейронные сети. В сети встречал много программистов, которые этим занимаются. Результаты плачевные, хотя они пытаются убедить в обратном.

у меня обратные ощущения
нейронные сети используются, когда не знают, как распознавать
а вот в случае применения теории вероятности нужно построить модель, которая достаточно неплохо описывает процесс, правильно оценить её параметры
с точки зрения чистого программирования, возможно, нейронные сети и сложнее: там всё-таки структура есть и т.д., но с теоретической стороны (от которой никуда не деться, если кто-нибудь не подскажет правильную модель) сложнее вероятностный подход...
ИМХО...

может, я чего и подзабыл, но метод Монте-Карло не требует наличия модели 
-- 11:55 --
Конечно, как же без модели 
Я сильно с чем-то перепутал...

Это сообщение отредактировал(а) skyboy - 23.9.2006, 11:55

Конечно требует

SoWa, желание у тебя конечно светлое, но прежде чем занятся его реализацией стоит почиталь литературку и статейки по биржевым делам. На Форексе много такого есть.
А главное в биржевых моделях, то что они просты как 5копеек и некакой сложной математики так нет. Вероятносные и нейронные модели это для учебников. На практике используют простые геометрические сравнения. 
Исследование старых данных может дать информацию о годичном коллебании курса (при условии что не было кризисов), но напрямую экстраполировать нельзя.
Кроме всего прочего нучно учитвать не одну, а несколько пар валют чтобы понять какая из валют в паре изменяет свое золотое содержание.

На практике сталкивался с тем что самые радужные перспективы оказывались свеголиши миражем.

Дорогой птиц, 
твой вопрос вызвал у меня не просто живой интерес, но настоящий восторг, подкрепленный к тому же неким количеством шампанского  Посему хочу отметить, что я много чего имею сказать, ты только спрашивай. Но мои ответы будут во многом флеймовыми, ибо по существу вопроса они и обязаны таковыми быть. 

Во-первых, встречный вопрос: а почему ты, собственно, интересуешься? Если вопрос чисто теоретический, то ты рискуешь зарыться в тонны макулатуры, имеющей мало общего с практикой. Полезно только для тренировки мозгов и убиения времени. 

Если же вопрос практический, то отмети сразу все попытки вдаваться в теорию прогнозирования рынка (именно рынка!!! прогнозирование в чисто технических системах используется успешно). И особенно строить дурацкие модели, в частности, случайного блуждания. Торгуют реальные рынки, а не случайное блуждание. Кроме того, будешь "приятно удивлен", что идеальным прогнозом случайного ряда является его предыдущее значение. Поэтому на любые завяления типа "курс бакса (фунта, евро и т.д.) моделируется случайным блужданием" бей сразу в табло. 

Вобщем, как сказал один очень успешный спекулянт (вспомню потом фамилию): "У меня для вас есть две новости - плохая и хорошая. Плохая новость: рынок не прогнозируем. Хорошая новость заключается в том, что для того чтобы зарабатывать на рынке, его и не надо прогнозировать" 

Да, именно так. На рынке не строят прогнозов, а делают некие предположения в вероятностном поле, имеющие проверенное статистическое преимущество. И ставят на кон реальные деньги.

Добавлено @ 19:57 


Я бы даже сказал, о любых колебаниях как по тайм-фрейму, так и по волатильности (это к "кризисам"). 
Здравый смысл в этом есть. Вообще все торговые решения трейдеры принимают, начиная с анализа истории. 
Есть даже такой торговый подход - искать устойчивые в истории ценовые поведения (паттерны) и принимать на их основе торговые решения. Лежащий в основе принцип простой: система в одинаковых условиях ведет себя подобным образом. Отсюда, ежели нашли паттерн, дающий статистическое преимущество, то можно его дождаться и разыграть это самое преимущество.

Если желаете, могут бесплатно рассказать об одном таком паттерне. 

Замечено (на протяжение десятилетий!), что фондовый рынок США имеет свойство расти к концу месяца. Почему бы не воспользоваться? 
Исследования натолкнули на такой паттерн. Начиная с 24-го числа каждого месяца ждем на индексе Dow Jones дня с понижением и покупаем как можно ближе к закрытию такого дня. Продаем в день при первом же прибыльном закрытии. На истории получается прибыльность с более чем 85% выигрышных сделок. Как говорится, хочетe денег? Их здесь есть 

Это сообщение отредактировал(а) podval - 24.9.2006, 20:11