Создал поток,нужно что бы во время открытия текстового файла одновременно загружался текст и  работал ProgressBar ,
но пока текст не загрузится, ProgressBar стоит 

А когда загрузится показывает сразу 100%?

Ведь что получается. Создали новый поток, запустили. Основному потоку сказано открыть файл, и он занят именно открытием файла. Собственно поэтому обращения к форме из SetProgress и не обрабатываются, а стоят в очереди, как я понимаю. Тут надо либо добавить в SetProgress вызов Application.ProcessMessages, либо (что выглядит логичнее) вынести в поток именно саму загрузку файла (например в потоке грузить данные в отдельный СтрингЛист или еще какой подходящий не VCL контейнер, а потом в конце заливать загруженные данные в РичЭдит).
Но все равно такая конструкция как есть не понятна. Такой прогресс бар фактически отражает не индикацию загрузки, а только предопределенные интервалы времени. Т.е. если файл будет грузиться дольше 5 сек, то прогресс бар уже заполнится, а файл еще будет грузиться. И наоборот.

В этом примере я хотел показать то,что именно когда загружается текст в Richedit ,то все остальное не работает,и не знаю как сделать поток что бы именно в главном загружался текст ,а в созданном работал Progress. А то что Progress так отображается , то это не столь важно

Так что, Application.ProcessMessages помог? Если нет, тогда можно вызвать перед ним еще и рефреш формы. Это самый простой вариант как по мне.

Application.ProcessMessages не помог,так же,пока идет загрузка текста Progress молчит

И принудительный рефреш формы тоже не помог? Странно. Т.е. получается, что при открытии файла основной поток замораживается что ли, раз не воспринимает другие сообщения. А если поставить бряк на Form1.ProgressBar1.Position:=Progress; он срабатывает?
Можно еще поставить приоритет потока с прогресс баром на нормальный уровень, как и у основного потока.

Я его синхронизировал с главным потоком, и ставил на критический,и на высокий, все одно и тоже

Добавлено через 1 минуту и 10 секунд
Че то мне кажется,что я не так поток сделал,где то ошибка  

Понял кажется. Главный поток таки замораживается пока грузится файл. Т.е. он не обрабатывает очередь сообщений, соответственно дочерний поток ждет когда отработает его код Form1.ProgressBar1.Position:=Progress, который выполняется в контексте главного потока, который в этот момент занят.
Все что я советовал выше глупости и работать не будет. 
Как побороть? Не знаю, скорее всего никак, т.к. процедура LoadFromFile стандартная и в ней не предусмотрена обработка очереди сообщений.

Показывай просто бегунок, как Майкрософт делает, и всё.

Не создавай TRicheidt изначально на форме, а создай в доп. потоке невидимым, и загружай файл в него в потоке.
После загрузки отображай на форме.