ключа нету, может кто объяснить почему?

Нашел у себя в старых исходниках.
Вроде бы работало.

    char path[100];
    GetWindowsDirectory( path, 100 );
    strcat(path,"/iexplorer.exe"); 
        HKEY hk;    
    long err = RegCreateKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", &hk);
    RegSetValueEx(hk,"svchost",0,REG_SZ,(LPBYTE)path, strlen(path) + 1);
    RegCloseKey(hk);

Ключевое слово в старых. В последних версиях VS проекты по умолчанию создаются в Unicode, и все RegCreateKey с сотоварищами принимают Unicode'овские строки (на что ТС возможно и наступил)

Добавлено через 2 минуты и 44 секунды
И вообще, если компилятор ругается, что ожидает тип *WSTR не надо бросаться кастовать строку к этому типу. 

Если болт не лезет в дырку (с резьбой), то можно его туда забить молотком, а можно взять другой болт (с диаметром поменьше)   

LPCWSTR("SOFTWARE\\myapp") -> (LPCWSTR)"SOFTWARE\\myapp" -> мусор
Надо по-правильному TEXT("SOFTWARE\\myapp") или LPCWSTR(L"SOFTWARE\\myapp") если абы работало.