Здравствуйте, кто имел опыт работы с этой библиотекой, посоветуйте как подключить?

Visual C++ 2010: Go to View ->Property Manager, select Microsoft.Cpp.Win32.user. Select VC++ Directories and then "Include files" from the tree. Add the include subdirectory from the Visual Leak Detector installation directory. Move it to the bottom of the list. Then select "Library files" from the drop-down menu and add the lib\Win32 subdirectory from the Visual Leak Detector installation directory. Again, move it to the bottom of the list. Repeat for Microsoft.Cpp.x64.user, but select lib\Win64 subdirectory instead.

Добавление в "Include Directories" ,"C:\Program Files\Visual Leak Detector\lib\Win32" эффекта не дало.

Cannot open include file: 'vld.h': No such file or directory

Не понятно, что именно куда Вы добавили. Нужно