не работает

использую vs2008, это зависит от версии фреймворка .Net или надо всё что связано с SQL ставить отдельно?

вообщем как проверить, что LINQ "установлен".

vs2008 идет со фреймворком, уже имеющим Linq
добавь в референсы System.Xml.Linq.dll

не понял, зачем ты sql ставить для Linq to Xml собираешься

references это всё dll проекта?  System.Xml.Linq это же вроде от фреймворка, так почему нужно включать её отдельно, разве весь фреймворк не доступен по умолчанию?

посмотрел и System.Xml.Linq отображается серым ,т.е. недоступно и предлагает сменить версию фреймворка в настройках. (нужна видимо 3.5)

вообщем поменял таргет фрэймворк на 3.5 

и всё равно надо длл руками добавлять, но зато заработало.

System.Xml.Linq - это неймспейс (область имён), и кстати онане всегда совпадает с именем dll (в этом случае совпадает - System.Xml.Linq.dll).
Фреймворк вам доступен весь (как набор библиотек dll), но компилятор не включает в область поиска типов весь фреймворк по умолчанию (иначе это сильно скажется на скорости компиляции). 
Поэтому библиотеки, которые вы указываете в references - это именно те, где компилятор будет искать неймспейсы и типы .NET, которые вы используете в вашем коде.
Если нужный тип не может "найтись" - то зайдите на MSDN и наберите в строке поиска название нужного типа(класса). Найдя  в выдаче поиска нужный тип - откройте его описание и посмотрите - в какой библиотеке (DLL) он находится и в каком неймспейсе.
Например, если откроете страницу WPF-ной кнопки Button,
то в верхней части, после списка иерархии - увидите такую информацию:

Это значит, что для использования данного типа (System.Windows.Controls.Button) необходимо подключить в References библиотеку PresentationFramework.dll (входит в фреймворк) и в коде указать "using System.Windows.Controls". После этого - тип Button будет доступен.

З.Ы. И если вопрос решен, пометьте его как решенный, пожалуйста.

впринципе вопрос решен.

имхо это всё таки неудобно сделано, т.к. хотелось бы просто писать 



и не думать о добавлении dll,   хотя в c++ всё еще хуже.
а вот в питоне как раз так как надо, просто import и всё.