Оказывается - напрямую никак  
Можно хитро 
Когда находиш нужную ячейку становишся на нее сохраняеш какую нибудь глобальную переменную и перерисовываеш StringGrid


В OnDrawCell пишеш 

P.S. Переписывал из Delphi так что могут быть ошибки, но ход мысли, я думаю, ясен.

Опять же как передать данные строки? Такой код красит всю таблицу кроме первого столбца первой строки! =)

Не правильно поставил условие в Delphi

А что значит "in State" в строке "gdFocused in State"?

Еще раз повторю это в Delphi в Builder-е наверное(не проверял)

Или что-то похожее.

Знаю, что Дельфи! Просто хотел разобраться.

Я пишу вот так:

Но выделяется таблица неправильно... =(  :'(

  
Переводим на русский язык

А Вам нужно, по всей видимости, убедится находится ли в фокусе конкретная ячейка.
Что же делать? 
Ответ простой смотреть хелп
Научить, как правильно это делать?
открываем TCustomDrawGrid::OnDrawCell

Нас интересует TGridDrawState. Щелкаем по нему(он выделен зеленым цветом)
Получаем 

Если мы обладаем достаточным любопытством, нас конечно за интересует, что такое тип Set(тоже выделен зеленым цветом). Щелкаем по нему, смотрим список методов и , о чудо, видим метод

После этого нам сразу становится понятно  , что дельфийский код 

по билеровски будет выглядет так


Вот так примерно обычно пользуются хелпом

Большое спасибо, но тем не менее вопрос не решен... выделяется только последняя строка...

Попробуй при отрисовке выделять не прямоугольником, а меняя цвет кисти:
 
У меня, по крайней мере, все отлично выделяется.

Вообщем, написал вот такой код:
[CODE]void __fastcall TForm6::FillRow(int RowNum)
{
TRect Rec;
for(i=0; i<=Form1->StringGrid1->ColCount; i++)
 {
  Rec=Form1->StringGrid1->CellRect(i,RowNum);
  Form1->StringGrid1->Canvas->Brush->Color=StringToColor(0x00C56A31);
  Form1->StringGrid1->Canvas->FillRect(Rec);
 }
}[CODE]
Вот только как показать текст?! =)

Пробовал?

Пробовал, но проблема в том, что написал свою собственную функцию, а при записи 

возникают ошибки при обращении к функции : FillRow(p); , где p - номер строки...

Какие ошибки?

[C++ Error] Unit6.cpp(30): E2193 Too few parameters in call to '_fastcall TForm6::FillRow(int,int,int,TRect &)'
Это на строчке FillRow(p);