Никак не могу понять, почему пункт меню становится разрешенным только когда засунут обработчик в CMainFrame. Когда же обработчик есть только у View класса (что мне и необходимо), то пункт меню запрещен. Если же оставить оба обработчика, то обработчик во View вообще не вызывается.  

Порядок обработки сообщений:
1) в окне представления
2) в объекте документа
3) в объекте главного окна программы
4) в объекте приложения
5) стандартная обработка сообщения

Обработчик ищется в такой последовательности. 

Это что? И порядок обработки не сообщений, а только команд и уведомлений.

Но в остальном Autumn прав... Если есть обработчик на уровне View, и этот View активен - должно все работать. То, что дело не доходит до вью, говорит о каких-то неправильностях внутренней архитектуры. Либо твой вью не активен.